广发主题投资资产管理计划5

广发主题投资资产管理计划5号2011年第1季度报告广发主题投资资产管理计划5号2011年第1季度报告2011年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司第 6 页 共 6 页§1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.期末单位净值0.9632.期间单位净值增长率-8.63%3.期末组合资产净值126,344,242.47 §2 投资组合报告2.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资103,369,737.38 81.40%其中：股票103,369,737.38 81.40%2固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3金融衍生品投资--4买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--5银行存款和结算备付金合计23,406,649.58 18.43%6其他资产217,900.75 0.17%7合计126,994,287.71 100.00%2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业0.000.00%B采掘业16,767,315.0013.27%C制造业55,128,369.3043.63%C0 食品、饮料6,664,381.765.27%C1 纺织、服装、皮毛3,890,823.033.08%C2 木材、家具0.000.00%C3 造纸、印刷7,099,812.125.62%C4 石油、化学、塑胶、塑料0.000.00%C5 电子3,607,115.002.85%C6 金属、非金属12,915,868.2910.22%C7 机械、设备、仪表16,701,264.2013.22%C8 医药、生物制品4,249,104.903.36%C99 其他制造业0.000.00%D电力、煤气及水的生产和供应业0.000.00%E建筑业7,612,168.206.02%F交通运输、仓储业0.000.00%G信息技术业3,493,434.882.77%H批发和零售贸易0.000.00%I金融、保险业0.000.00%J房地产业11,502,255.009.10%K社会服务业5,074,755.004.02%L传播与文化产业0.000.00%M综合类3,791,440.003.00%合计103,369,737.3881.82%2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值(元)占基金资产净值比例（％）1600188兖州煤业274,9009,484,050.007.5065%2002081金 螳 螂182,5467,612,168.206.0249%3600395盘江股份203,5007,283,265.005.7646%4600585海螺水泥179,0007,253,080.005.7407%5600199金种子酒373,5646,664,381.765.2748%6600383金地集团930,9006,320,811.005.0028%7000527美的电器302,2555,664,258.704.4832%8000877天山股份138,3535,662,788.294.4820%9600376首开股份293,4005,181,444.004.1011%10600236桂冠电力852,9005,074,755.004.0166%11000423东阿阿胶98,6104,249,104.903.3631%12600031三一重工151,1004,218,712.003.3391%13600259广晟有色52,5293,890,823.033.0795%14000540中天城投228,4003,791,440.003.0009%15002303美盈森96,2003,694,080.002.9238%16600089特变电工180,3003,649,272.002.8884%17300139福星晓程58,7003,607,115.002.8550%18600406国电南瑞104,9713,493,434.882.7650%19002078太阳纸业281,0013,405,732.122.6956%20002131利欧股份117,5502,248,731.501.7798%21300124汇川技术7,000920,290.000.7284%2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合注：本报告期末本组合未持有债券。

2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有债券投资明细注：本报告期末本组合未持有债券2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细注：本报告期末本组合未持有资产支持证券2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有权证投资明细注：本报告期末本组合未持有权证2.8 其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金213,623.69 -2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息4,277.06 5其他应收款-9合计217,900.75 2.9 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本报告期末本组合未持有处于转股期的可转换债券2.10 报告期末所有股票中存在流通受限情况的说明注：本报告期末本组合未持有处于流通受限的股票§3 资产配置报告3.1 市场回顾2010年上证指数呈宽幅震荡走势受制于经济刺激政策的退出以及地产调控政策的全面落实，2010年上半年指数出现了明显回落，其中受政策变化将产生较大负面影响的周期性行业率先出现了大幅下跌，此后，伴随消费及新兴产业个股补跌的出现，市场在二季末逐步企稳三季度开始，具备坚实政策面支撑且估值优势突出的消费及新兴产业个股止跌回升，而周期类行业也在全球宽松货币的环境下表现出明显的反弹冲动。

全年来看，虽然指数有所回落，但代表未来发展方向的消费及新兴产业结构性机会突出，电子、医药、装备、食品饮料等行业涨幅居前，而金融、化工、地产、钢铁等行业则跌幅明显3.2 操作回顾围绕国家转变经济增长方式的主线，本帐户积极参与和把握了转型过程中受益的行业和个股一方面，围绕促内需的政策导向，本帐户年初以来持续加大在消费类资产方面的配置，其中包括医药、食品饮料、农业等；另一方面，为紧密跟随国家大力发展七大新兴产业的战略思想，我们在操作中积极参与新能源、新材料等投资机会，分享政策红利3.3 操作计划2011年宏观环境仍然复杂，经济回落及通胀高位运行将在上半年成为难以回避的现实，在此期间，外部环境、政策演变、宏观数据将交替成为市场的主要矛盾，市场将仍以结构性机会为主，具体而言，我们更看好具备良好业绩和估值支撑，顺应产业政策导向的相关资产2011年下半年，伴随经济的筑底企稳和通胀压力的缓解，新一轮经济增长的启动将成为决定市场走势的主要矛盾，届时市场将出现主线更为清晰的向上动力，投资机会既包括金融、医药、食品饮料等传统资产，也不乏高端装备、电子信息、新能源等战略新兴产业§4 声明本公司郑重承诺报告所提供的内容、数据、报表真实、准确、完整。