第七章非平稳时间序列分析

1tttYYutttYu趋势平稳过程应该通过退势方法来得到平稳的时间序列，而不应该通过差分来获得平稳时间序列222(,)()1/()()()tt kktt kC ov y ytkk tV ar yV ar yttksrss-=-(,)()()ktt kktt kC ov y yV ar yV ar yrr-=平稳的AR（1）：1tttyy通常：211tttyyy211tttyy2()0,(1)dNN 154221014NssAA 1()2()AE AZD A1()(1)4E AM M2(235)()72MMMD A),0()0()()(tNWtWtW),0()0()()(tNWtWtW)1,0()1(NW标准维纳过程在任意时刻t服从正态分布)()(tWtB)(,0()()(2stNsBtB),0()0()()(2tNBtBtB),0()1(2NB,21t)()(11rWrBNrXNLNtr),0()1(1121NWNXNLNttttyy1tttyy1211tttyyy21212tyst 212121102221221211111drrWWSYNYNtLtttDickeyFuller分布是非标准的，因此人们用Monte Carlo方法模拟得到检验的临界值，并编成DF检验临界值表（情形一）供查。

若t统计量值小于DF检验临界值，则拒绝原假设.tttyy1 21010210210221 1121)1(drrWdrrWdrrWWdrrWWNL 210102102)1(1121drrWdrrWdrrWWWL)1(N 21210102102212122111)(11drrWdrrWdrrWWWNNtL01)(,jjtjtttttBuuyy0;1:0H 2101022022121010210221/1111drrWdrrWdrrWdrrWdrrWWWNL)(21)1(22202sNN 21010210221111drrWdrrWdrrWWWLtptptttyyyy2211p211,2,1);(1pjpjjtptpttttyyyyy11221111211)1(pN 21010210221111drrWdrrWdrrWWWL 21210102102211111drrWdrrWdrrWWWtL1:0H1211)1(pADFNZ1 t部分资料从网络收集整理而来，供大家参考，感谢您的关注！。