2022年初级银行从业必考试题库含答案237

文档格式：DOCX| 65 页|大小 59.48KB|积分 10|2022-05-23 发布|文档ID：94907997

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2022年初级银行从业必考试题库含答案1. 单选题交易商在做一个基于现金和S&P500期货套期保值合约，其主要的风险因素是()Ⅰ.利率风险;Ⅱ.汇率风险;Ⅲ.权益价格风险;Ⅳ.红利收益率假设设置错误的风险A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、皿C Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案 C解析期货价格是现货价格、利率和红利收益率的函数期货价格与现货价格、无风险利率以及到期时间存在正向关系，与红利收益率存在反向关系2. 单选题下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是()A 衡量商业银行风险变化的范围B 属于静态指标C 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D 包括流动性风险指标答案 C解析 A项，风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度;B项，风险迁徙类指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标;D项，流动性风险指标属于风险水平类指标3. 判断题商业银行对单一借款人或交易对方的评级，应定期进行复查当条件改善或恶化时，应对每个客户重新评级，确保内部评级与授信质量一致)A 错B 对答案 B4. 单选题家庭衰老期的安全性需求最大，因此投资组合中( )的比重应该最高。

[ 2013年11月真题]A 国债B 股票C 衍生产品D 外汇答案 A解析养老护理和资产传承是衰老期的核心目标，家庭收入大幅降低，储蓄逐步减少因此，该阶段建议进一步提升资产安全性，将80%以上资产投资于储蓄及固定收益类理财产品，同时购买长期护理类保险5. 单选题下列指标的计算公式中，正确的是()A 资本金收益率=税后净收入/资产总额B 资产收益率=税后净收入/资本金总额C 净业务收益率=(营业收入一营业支出)/资产总额D 非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/(营业收入一营业支出)答案 C解析 A项，资本金收益率=税后净收入/资本金总额;B项，资产收益率=税后净收入/资产总额;D项，非利息收入率=(非利息收入一非利息支出)/资产总额6. 多选题下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()[2009年10月真题]A 存款大量流失B 客户办理业务等候时间较长C 所发行的股票价格大幅下跌D 被迫从市场上购回已发行的债券E 资产或负债过于集中答案 A,C,D,E解析流动性风险预警指标/信号通常包括内部指标/信号、外部指标/信号和融资指标/信号三类。

本题中，AD两项属于融资指标/信号;C项属于外部指标/信号;E项属于内部指标/信号B项，客户办理业务等候时间较长可能是由于工作人员对业务不熟悉，办理业务效率低，并不一定是流动性风险的预警信号7. 单选题下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是()A 资产投资组合中存在高风险、低收益的产品B 建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C 接受或排斥合作伙伴D 进入或退出市场的决策是否恰当答案 A解析 A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容8. 单选题即使采用适当的缓释工具，也不能()操作风险A 限制B 降低C 分散D 消除答案 D解析操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险9. 单选题违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据A 1B 2C 3D 5答案 D10. 多选题下列关于期权价值的说法正确的有()A 期权价值包括内在价值和时间价值两部分B 期权的内在价值可能为负值C 期权的价值可能与其时间价值相等D 期权的价值可能大于其时间价值E 在到期日，期权的价值等于其内在价值答案 A,C,D,E解析 B项，期权的内在价值是指在期权的存续期间，执行期权所能获得的收益，期权的内在价值大于或等于零，不可能为负值。

11. 多选题金融犯罪的对象包括( )A 社会公众B 金融机构C 信用证D 货币E 信用卡答案 A,B,C,D,E解析金融犯罪的对象，可以是人，也可以是各种金融工具就作为金融犯罪对象的人而言，不仅包括自然人，也包括遭受金融诈骗的单位、非法吸收公众存款所涉及的“公众”等;就作为金融犯罪对象的金融工具而言，具体包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等12. 单选题对于一家使用衍生产品来对冲汇率风险的公司来说，期货合约优于远期合约的地方不包括()A 市场上有较长期限的期货合约B 期货合约的标准化程度高C 期货合约每日盯市，因此信用风险小D 期货合约的面值通常比较大答案 A解析期货合约要求交易的双方每天对损益进行结算，因此降低了交易的信用风险市场上通常具有较短期限的期货合约相比远期合约，期货合约的标准化程度更高，面值也更大13. 单选题定量信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得 )1 对解析定量信息主要靠理财师收集，定性信息更多的是靠与客户沟通过程中的观察和了解来获得14. 单选题（）是指民事主体应依据社会公认的公平观念从事民事活动，以维持当事人之间的利益均衡。

A 平等原则B 自愿原则C 公平原则D 诚实信用原则答案 C解析公平原则是指民事主体应依据社会公认的公平观念从事民事活动，以维持当事人之间的利益均衡15. 多选题下列各项中，（）属于流动性比率／指标A 利息保障倍数B 大额负债依赖度C 核心存款指标D 总资产报酬率E 易变负债与总资产的比率答案 B,C,E解析流动性比率／指标包括：①现金头寸指标；②核心存款指标；③贷款总额与总资产的比率；④贷款总额与核心存款的比率；⑤流动资产与总资产的比率；⑥易变负债与总资产的比率；⑦大额负债依赖度16. 单选题终值利率因子( FVIF)也称为复利终值系数，与时间、利率关系为( )[2015年10月真题]A 与时间呈正比关系，与利率呈反比关系B 正比关系，时间越长，利率越高，终值则越大C 与时间呈反比关系，与利率呈正比关系D 反比关系，时间越长，利率越高，终值则越小答案 B17. 单选题个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（　）主要操作风险点A 个人耐用消费品贷款B 个人生产经营贷款C 个人住房按揭贷款D 个人质押贷款答案 C解析个人住房按揭贷款：未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款。

18. 单选题假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款l亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()[ 2012年6月真题]A 10%B 5%C 4%D 3%答案 B解析不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+4+ 1)/( 150 +40 +5 +4 +1)×100% =5%19. 单选题下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系A 制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况／资产价值造成的不利影响B 因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有／投机次级金融产品C 法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D 任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机答案 B解析 A项为流动性风险与战略风险关系的表现；C项为流动性风险与操作风险关系的表现；D项为流动性风险与声誉风险关系的表现。

20. 单选题商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是()A 将贷款集中到少数风险小的行业B 将贷款集中到个别高收益行业C 将贷款分散到不同的行业和区域D 将贷款分散到正相关的行业答案 C解析贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业/地区/贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险相反，如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险21. 单选题银行监管的最高层次是( )A 银行自我监管B 外部监管C 行业自律D 市场约束答案 B解析银行业外部监管是监管的最高层次，是由国务院授权成立的中国银行业监督管理委员会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构，维护银行业的合法、稳健运行22. 判断题金融租赁公司是以资金融通为目的，以租赁业务为载体的非银行金融机构与之相对的是实物租赁公司，主要从事的业务是经营性租赁业务A 错B 对答案 B解析无解析23. 判断题远期交易是指交易的一方按约定价格买人或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后立即完成。

)A 错B 对答案 A解析远期交易的交付及付款在交易双方约定的未来某个特定日期进行24. 单选题假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是()[2010年5月真题]A 资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C 购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险D 以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加答案 B解析对发行人来说，发行固定利率债券固定了每期支付利率，将来即使市场利率上升，其支付的成本也不随之上升，因而有效地降低了利率上升的风险A项当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少;C项该交易存在基准风险，又称利率定价基础风险;D项以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险25. 单选题我国货币政策传导过程的第一个环节是( )A 操作指标的变动影响到货币供应量、信用总量、市场利率B 运用货币政策工具影响操作目标C 货币供应量的变动影响最终目标的变动D 贷款转化为存款和现金答案 B解析中央银行通过货币政策工具操作直接引起操作目标的变动，操作目标的变动又通过一定的途径传导到整个金融体系，引起中介目标的变化，进而影响宏观经济运行，实现货币政策最终目标。

26. 判断题理财业务中，商业银行主要承担的是声誉风险、流动性风险和操作风险，不承担信用风险 )A 错B 对答案 A解析理财业务中，商业银行主要承担的是声誉风险、流动性风险和操作风险，但随着“理财有风险，投资须谨慎”到“卖者有责”的消费理念、监管理念转变，商业银行需承担的信用风险范围也呈扩大趋势，产生于传统信贷业务中的信用风险管理机制在理财业务中发挥了越来越重要的作用27. 判断题纳入股权风险暴露的金融工具，其获取收益的主要来源是随时间所孳生的收益)A 错B 对答案 A解析纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所孳生的收益;该项金融工具不可赎回、不属于发行方的债务;对发行方资产或收入具有剩余索取权28. 判断题银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私A 错B 对答案 B解析银行业从业人员应当保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私29. 单选题下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是()A 柜台业务B 法人信贷业务C 个人信贷业务D 资金交易业务答案 A解析柜台业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。

30. 多选题从企业法人角度划分，商业银行的组织架构可划分为（）A 统一法人制组织架构B 多法人制组织架构C 区域管理为主的总分行型组织架构D 事业部制组织架构E 矩阵型组织架构答案 A,B31. 判断题风险价值(VaR)和风险限额报告必须在交易结束的第二天以前完成)A 错B 对答案 A解析风险价值( VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成32. 单选题某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为()年A 1. 35B 1.73C 1.91D 2.56答案 C解析根据市场利率=票面利率，则该债券的现值=面值= 100(元)，第一年现金流现值=100 ×10%/(1+ 10%)≈9. 09(元)，第二年现金流现值=(100×10%+ 100)/(1 +10%)2 =90.91(元)，因此，麦考利久期D=1×9. 09/100 +2×90. 91/100=1.91(年)33. 单选题下列不属于私募理财产品的是( )A 投资者超过200人的集合资产管理计划B 集合计划C 定向计划D 专项计划答案 A解析证券公司发行，投资者超过200人的集合资产管理计划将被定性为公募基金，纳入新《基金法》调整。

修订后的《证券公司客户资产管理业务管理办法》及《证券公司集合资产管理业务实施细则》规范的证券公司资产管理计划，无论集合计划、定向计划和专项计划，均为私募理财产品34. 判断题卖出期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的外汇的总额)A 错B 对答案 A解析持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买A或卖出的外汇的总额;卖出期权的敞口头寸等于银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的外汇的总额35. 单选题根据巴塞尔协议Ⅲ，普通商业银行的总资本充足率不得低于()A 7%B 8%C 10. 5%D 11. 5%答案 C解析根据巴塞尔协议Ⅲ，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不得低于10. 5%36. 单选题需要进行预警的内容不包括()A 适应监管底线的风险预警管理B 适应法律法规调整变动的风险预警管理C 适应有关客户信用风险监测的预警管理D 适应本行内部信用风险执行效果的预警管理答案 B解析风险预警是指商业银行根据各种渠道获得的信息，通过一定的技术手段，对商业银行信用风险状况进行动态监测和早期预警，实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”。

需要进行预警的内容包括：①适应监管底线的风险预警管理;②适应本行内部信用风险执行效果的预警管理;③适应有关客户信用风险监测的预警管理37. 多选题下列关于期货的说法正确的有()A 期货交易有助于发现公平价格B 货币期货是适应各国从事对外贸易和金融业务的需要而产生的，目的是规避汇率风险C 货币期货可以用来规避汇率风险D 股票指数期货在交割时，既可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算E 现代期货交易产生于20世纪答案 A,B,C,E解析 D项，股票指数期货不涉及股票本身的交易，其价格根据股票指数计算，合约以现金清算的形式进行交割38. 多选题中资银行市场准入审核的内容包括()A 机构的设立、变更、终止B 调整业务范围C 外资情况D 增加业务品种E 董事和高级管理人员的任职资格答案 A,B,D,E39. 单选题（）必须对股东会负责，接受股东会监督A 股东大会B 董事会C 监事会D 公司经理答案 B解析董事会必须对股东会负责，接受股东会监督40. 判断题基金损失的可能性取决于基金资产的运作 )A 错B 对答案 B解析基金损失的可能性取决于基金资产的运作。

投资基金的资产运作风险也包括系统性风险和非系统性风险尽管基金通过组合投资分数风险，但基金的资产运作无法消灭风险41. 判断题风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线A 错B 对答案 B解析知识点：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线选面对符合题意42. 多选题房地产贷款是指与房产或地产开发经营活动有关的贷款，按照开发内容的不同，可分为( )类型A 住房开发贷款B 商业用房开发贷款C 土地储备贷款D 个人住房贷款E 法人商业用房按揭贷款答案 A,B,C,D,E解析房地产贷款主耍包括房地产开发贷款，土地储备贷款、法人商业用房抵押贷款和个人住房贷款四大类房地产开发贷款叉包括住房开发贷款和商业用房开发贷款两大类43. 多选题在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括()三种方法[2009年10月真题]A 限额管理B 购买保险C 资产组合管理D 业务外包E 制订业务连续性管理计划答案 B,D,E解析有些操作风险如火灾、抢劫、高管欺诈等，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制订业务连续性管理计划、购买保险、业务外包等方式将风险转移或缓释。

44. 单选题下列各种方法中，()是国际先进商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平普遍使用的方法A 股本收益率( ROE)B 资产收益率(ROA)C 杠杆率D 经风险调整的业绩评估方法( RAPM)答案 D解析股本收益率( ROE)和资产收益率(ROA)这两项指标无法全面、深入地提示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平，在考量风险水平时有很大的局限性;而杠杆率是衡量总资产规模可能带来风险的指标45. 多选题商业银行应基于风险评估过程中确定的()确定资本需求A 当前风险轮廓B 当前风险水平C 未来业务规划D 未来盈利模式E 发展战略答案 A,C,E解析根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求46. 单选题根据巴塞尔协议Ⅲ，下列各项不属于核心一级资本的是()A 普通股B 盈余公积C 优先股及其溢价D 未分配利润答案 C解析核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具核心一级资本包括：实收资本或普通股、资本公积可计人部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。

C项，优先股及其溢价属于其他一级资本47. 判断题经济结构在一定程度上决定商业银行的经营特征 )A 错B 对答案 B解析经济结构对商业银行既有直接影响，也有间接影响从直接的角度来看，经济结构会直接影响社会经济主体对商业银行服务的需求，从而在一定程度上决定商业银行的经营特征48. 单选题（）指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险A 人员因素B 系统因素C 内部流程D 外部事件答案 D解析外部事件指由于外部主观或客观的破坏性因素导致损失的风险49. 单选题银行业金融机构应至少每( )开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告A 一年B 三年C 半年D 两年答案 D解析根据《绿色信贷指引》第二十六条，银行业金融机构应当根据本指引要求，至少每两年开展一次绿色信贷的全面评估工作，并向银行业监管机构报送自我评估报告50. 多选题从票据权利的主观状态看，分为（）A 原始取得B 继受取得C 善意取得D 恶意取得E 追索取得答案 C,D解析从票据取得的主观状态看，分为善意取得和恶意取得。

51. 判断题客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类风险经理应当密切关注企业出现的早期财务，对客户的长期偿债能力高度关注)A 错B 对答案 A解析客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注52. 单选题银行监管的依法原则是指()A 监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B 监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度C 平等对待所有参与者D 努力降低成本，不给纳税人增添负担答案 A解析银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定监管行为的法律性质是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求B项为公开原则;C项为公正原则;D项为效率原则53. 单选题某客户每年年初在银行存入一笔20万元资金，购买一年期理财产品，次年到期时.客户将所有资金的本利和继续购买理财产品，持续10年假设理财产品预期年化收益率都不变，为6%10年后，客户在银行的资金为( )万元[2015年10月真题]A 240B 337C 264D 279答案 D54. 单选题关于商业银行资本的作用，下列叙述不正确的是()。

A 维持市场信心B 使银行免受损失C 提供融资D 限制业务过度扩张答案 B解析商业银行时刻面临着风险的挑战，其资本所肩负的责任和发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在：①资本为商业银行提供融资;②吸收和消化损失;③限制业务过度扩张和风险承担;④维持市场信心;⑤为风险管理提供最根本的驱动力55. 判断题授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的)A 错B 对答案 A解析总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的56. 单选题对于( )产品，商业银行虽然也定期对产品净资产进行估值核算，超出产品初始本金的部分作为产品收益进行单独核算，但不公布产品净值，而是定期公布实际收益或不定期公布产品未来的预期收益A 开放式净值型产品B 封闭式净值型产品C 开放式非净值型产品D 封闭式非净值型产品答案 C解析开放式非净值型产品，商业银行虽然也定期对产品净资产进行估值核算，超出产品初始本金的部分作为产品收益进行单独核算，但不公布产品净值，而是定期公布实际收益或不定期公布产品未来的预期收益。

57. 判断题商业银行只能通过内部损失数据来评估操作风险A 错B 对答案 A解析商业银行的操作风险计量系统不仅需要使用内部数据，还应使用相关的对外部数据58. 多选题中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）A 公正原则B 公开原则C 效率原则D 利益原则E 依法原则答案 A,B,C,E解析无解析59. 判断题信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，对借款人历史数据的要求较低)A 错B 对答案 A解析信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库60. 单选题商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()[2009年10月真题]A 客户信用等级越高，限额越高B 客户所有者权益越高，限额越高C 客户历史信誉状况越好，限额越高D 客户资产负债率越高，限额越高答案 D解析 D项，资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%，其值越大，意味着该客户的偿债能力越低，因此对其授予的限额也应越低。

61. 单选题国内生产总值物价平减指数是按( )计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率A 公允价格B 批发价格C 当年不变价格D 市场价格答案 C解析国内生产总值物价平减指数是按当年不变价格计算的国内生产总值与按基年不变价格计算的国内生产总值的比率62. 单选题银行代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务，两者的主要区别在于( )A 客户是否在将保管物品交给银行时先加以密封B 保管物品的金额不同C 保管物品的种类不同D 保管期限不同答案 A解析代保管业务包括露封保管业务和密封保管业务两者在办理保管时都注明保管期限和保管物品的名称、种类、数量、金额等，区别在于密封保管的客户在将保管物品交给银行时先加以密封63. 多选题关于银行利率风险，下列说法不正确的有()A 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险B 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险D 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险答案 D,E解析 D项，如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，存在基准风险;E项，如果利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利的影响，即银行面临期权性风险。

64. 单选题关于总敞口头寸，下列说法正确的是()A 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C 总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D 短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸答案 A解析 B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和;c项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险;D项，短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头;其次比较这两个总数;最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸65. 判断题如果客户已经违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为：已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额)A 错B 对答案 A解析如果客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值;如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为：已提取金额+信用转换系数×已承诺未提取金额66. 单选题 2008年初，某商业银行对四川一国有大型企业的信用评级为AAA级由于汶川大地震，该企业于2005年4月1日在该银行的五年期固定利率信用贷款和2008年1月1日向银行承兑的20%保证金半年期汇票出现违约特征。

则下列表述正确的是()[2009年10月真题]A 该企业有一个客户评级、一个债项评级B 该企业有一个客户评级、二个债项评级C 该企业有二个客户评级、一个债项评级D 该企业有二个客户评级、二个债项评级答案 B解析客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，客户信用评级主要针对交易主体，其等级主要由债务人的信用水平决定;而债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率根据商业银行的内部评级，一个债务人只能有一个客户信用评级，而同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级因此，本题中该企业有一个客户评级、二个债项评级67. 判断题资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，只包括信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险)A 错B 对答案 A解析资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险68. 多选题下列属于银行流动性风险的预警指标/ 信号的有（）A 快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B 市场上出现关于商业银行的负面传言C 银行所发行的股票价格下跌D 银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E 融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资答案 A,B,C,E解析 D项，银行所发行的可流通债券(包括次级债)的买卖价差扩大，甚至出现交易/经纪商不愿买卖债券而迫使银行寻求熟悉的交易/经纪商支持，属于银行流动性风险的外部指标/信号;A项属于内部指标/信号;BC两项属于外部指标/信号;E项属于融资指标/信号。

69. 多选题情景分析中所用的情景通常包括()A 标准情景B 基准情景C 最好的情景D 一般的情景E 最坏的情景答案 B,C,E解析在情景分析过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景情景可以人为设定，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到70. 多选题流动性风险限额包括但不限于包括（）A 交易错配金额B 期限错配金额C 风险价值金额D 期限缺配金额E 结算信用风险金额答案 B,D解析《商业银行个人理财业务风险管理指引》第四十四条规定，商业银行可根据实际业务情况确定流动性风险限额的管理，但流动性风险限额应至少包括期限错配限额，并应根据市场风险和信用风险可能对银行流动性产生的影响，制定相应的限额指标71. 单选题某企业2013年来流动比率为2，年末流动负债为8 000元，年末流动资产占总资产的比例为40%，年初与年末资产总额相同，其中无形资产为4 000元，年来资产负债率为50%则该企业年末负债与所有者权益比率和负债与有形净资产比率分别应为( )。

[公司信贷2014年下半年真题]A 100%,80%B 200%,80%C 100%,125%D 200%,125%答案 C解析由流动比率=流动资产，流动负债，可得：流动资产=流动负债×流动比率=8 000×2=16 000元)，又已知流动资产占总资产的比例为40%，故总资产=流动资产/40%=16 000/40%=40 000(元)由资产负债率：负债/总资产，可得：负债=总资产×资产负债率=40 000×50%=20 000(元)，所有者权益：总资产一负债=40 000-20 000=20 000(元)，有形净资产=所有者权益一无形资产一递延资产=20 000-4 000-0=16 000(元)因此，负债与所有者权益比率=负债/所有者权益=(20 000/20 000)×100%=100%.负债与有形净资产比率=负债/有形净资产=(20 000/16 000)×100%=125% 72. 判断题如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是被动接受风险的)A 错B 对答案 A解析如果企业通过发行股票或者减少分红来筹措资金，则表明企业是主动接受风险的。

73. 单选题商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备A 20%B 45%C 60%D 80%答案 D解析敏感负债对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款商业银行对敏感负债应保持较强的流动性储备，通常为总额的80%74. 单选题 ()不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实A 历史模拟法B 压力测试法C 蒙特卡洛模拟法D 情景分析法答案 A解析历史模拟法能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实75. 单选题损失数据收集遵循的原则不包括()A 重要性B 谨慎性C 多样性D 统一性答案 C解析损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则76. 多选题开展操作风险的自我评估的作用包括（）A 建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B 不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C 在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D 为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E 促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性答案 A,B,C,D,E解析无解析77. 单选题物价稳定的衡量指标是（）。

A 国内生产总值B 失业率C 通货膨胀率D 国际收支答案 C解析物价稳定的衡量指标是通货膨胀率78. 多选题确定理财目标所遵循的SMART原则是指( )A 具体明确( Specific)B 可以量化和检验的( Measurable)C 合理性和可行性( Attainable)D 实事求是( Realistic)E 有时限和先后顺序( Time - binding)答案 A,B,C,D,E解析由于受制于有限的财务资源，理财目标既不是客户“一厢情愿”的结果，也不是理财师随意确定的计划理财目标的确定，必须遵循一定的原则通常即必须遵循SMART原则：①理财目标要具体明确(Specific);②理财目标必须是可以量化和检验的 ( Measurable);③理财目标必须具备合理性和可行性(Attainable);④实事求是(Realis-tic);⑤理财目标要有时限和先后顺序(Time - binding)79. 单选题商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是()[2012年6月真题]A 外部审计机构B 评级机构C 股东D 监管部门答案 D解析监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性;②实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露;③引导其他市场参与者改进做法，强化监督;④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。

80. 单选题商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖()[ 2009年10月真题]A 灾难性损失B 非预期损失C 实际违约损失D 预期损失答案 D解析在实践中，贷款定价的公式为：贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额其中，资金成本包括债务成本和股权成本;经营成本包括日常管理成本和税收成本;风险成本指预期损失，即预期损失;违约概率×违约损失率×违约风险暴露;资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积由此可知，商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖预期损失81. 判断题期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行A 错B 对答案 A解析一般而言，期权和期权性条款都是在对期权持有者（买方）有利时执行82. 单选题一个企业有6年的历史，其中前2年主要生产白酒，中间2年从事副产品加工，后2年从事对外贸易，且股权完全发生变更，银行分析该客户的品质时( )A 因主管业务和股权变更较大，应给予大力支持B 由于该企业敢于创新突破，应给予大力支持C 由于贸易行业利润丰厚，应给予适当支持D 因主管业务和股权变更较大，应给予足够警觉答案 D解析以客户为导向是现代银行经营价值革命的结果，也是银行在激烈的竞争中生存的法宝。

客户分析是准确地预测信用风险的关键步骤，首先必须正确评价借款企业的经营及信用状况，其次要认真评估借款企业的财务状况，从中发现信用风险存在于何处，最后预测现金流量，看其是否满足到期还款的需要其中，对经营业务分析时，耍注意客户经营范围特别是主营业务的演变，对于频繁改变经营业务的客户应当警觉83. 单选题由于生命周期理论而获得诺贝尔经济学奖的是（）A F．莫迪利安尼B R布伦博格C A．安多D 凯米拉答案 A解析本题考查生命周期理论的创始人84. 单选题理财师的工作流程六个步骤依次是( )[2015年10月真题](1)执行理财规划方案(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况(3)制订理财规划方案(4)后续跟踪服务(5)明确客户的理财目标(6)接触客户，建立信任关系A (3)、(4)、(6)、(2)、(5)、(1)B (3)、(2)、(6)、(1)、(5)、(4)C (6)、(2)、(5)、(3)、(1)、(4)D (6)、(2)、(3)、(5)、(1)、(4)答案 C解析理财师的工作流程可以概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。

85. 单选题 ()是指商业银行通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择A 风险规避B 风险分散C 风险对冲D 风险转移答案 C解析商业银行风险管理的主要策略有：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿其中，风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择86. 多选题下列关于金融期货的说法，正确的有()A 利率期货包括以长期国债为标的长期利率期货B 货币期货交易目的是规避汇率风险C 指数期货是指以股票为标的期货合约D 指数期货不涉及股票本身的交割E 指数期货以现金清算的形式进行交割答案 A,B,D,E解析指数期货是指以股票或其他行业指数为标的的期货合约，不涉及股票本身的交易，其价格根据股票指数计算，合约以现金清算的形式进行交割87. 单选题根据第一版巴塞尔资本协议（）主要包括实收资本、公开储备A 核心资本B 附属资本C 普通准备金D 重估储备答案 A解析第一版巴塞尔资本协议提出了两个层次的资本：核心资本和附属资本。

核心资本主要包括实收资本（或普通股）、公开储备（资本公积、盈余公积、留存利润、股票发行溢价）附属资本主要包括非公开储备、重估储备、普通准备金、混合资本工具和长期次级债务等88. 判断题商业银行采用高级的风险计量方法一定能够降低监督资本要求) [2010年10月真题]A 错B 对答案 A解析为鼓励商业银行提高风险管理和计量水平，巴塞尔委员会提出采用较高级别的计算方法，能够相应降低商业银行的监管资本要求但商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险，因而采用高级的风险计量方法并不一定能够降低监督资本要求89. 判断题净总敞口头寸法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用)A 错B 对答案 A解析短边法是一种为各国金融机构广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用，中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法90. 单选题一般来说，在其他条件相同的情况下，()越高，表示商业银行的流动性风险越高A 现金头寸指标B 核心存款指标C 易变负债与总资产的比率D 流动资产与总资产的比率答案 C解析 A项，现金头寸指标越高，说明商业银行满足即时现金需要的能力越强，流动性风险越低;B项，核心存款指标越高，商业银行流动性相对较好，流动性风险较低;D项，流动资产与总资产比率越高，应付流动性需求的能力越强，流动性风险越低。

91. 多选题采用“统一监管型”模式的国家有（）A 英国B 日本C 韩国D 澳大利亚E 荷兰答案 A,B,C解析按监管主体数量划分法又称为单一全能型，即对于不同的金融机构和金融业务，无论审慎监管，还是业务监管，都由一个机构负责监管目前有英国、日本、韩国等9个国家实行这种模式92. 多选题风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有()A 方差一协方差法B 蒙特卡洛法C 解释区间法D 历史模拟法E 高级计量法答案 A,B,D解析目前，常用的风险价值模型技术主要有三种：方差一协方差法(Variance - Covariance Method)、历史模拟法(Historical Simulation Method)和蒙特卡洛法(Monte Carlo Simulation Method)93. 单选题下列投资产品中，较适合年轻的风险规避者投资的金融产品是( )A 平衡型基金B 未上市股票C 上市高科技股票D 债券答案 A解析平衡型基金的资产构造既要获得一定的当期收入，又要追求组合资产的长期增值。

对于年轻的风险规避者来说，BC两项风险太大，不适合风险规避者投资;D项安全性好，但是盈利性较差，不适合年轻的投资者94. 判断题在《巴塞尔新资本协议》中，公司、主权、银行和零售暴露计算每笔债项信用风险资本要求的权重公式是相同的)A 错B 对答案 A解析商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式95. 单选题（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险A 主权风险B 国别风险C 政治风险D 宏观经济风险答案 B解析国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类96. 判断题人员的合理流动是操作风险的一种)A 错B 对答案 A解析操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心员工流失、商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。

人员的合理流动”不属于操作风险97. 单选题下列关于经济资本的说法，不正确的是（）A 经济资本又称风险资本B 经济资本小于银行的账面资本C 商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多D 经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本答案 B解析经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本经济资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多，反之要求的经济资本就少98. 多选题根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为()A 股份合作化企业集团B 纵向一体化企业集团。

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