东北财经大学2021年12月《基金管理》期末考核试题库及答案参考34
东北财经大学2021年12月《基金管理》期末考核试题库及答案参考1. 关于特雷诺指数，以下表述不正确的是( )A.特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C.特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D.特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率参考答案：B2. 以下基金类型中，不是从基金的投资目标来划分的是( )A.成长型基金B.收入型基金C.平衡型基金D.混合型基金参考答案：D3. 开展审慎调查应当优先根据被调查方( )信息进行A.历史B.公开披露C.内幕D.财务参考答案：B4. 与负债相比，股票融资具有以下特征( )A.期限的永久性B.报酬的剩余性C.清偿的附属性D.责任的有限性E.不可分性参考答案：ABCD5. 主要由国家财政支出支撑的保障项目包括( ) A．社会救济 B．社会福利 C．优抚安置 D．养老保险 E．社区服主要由国家财政支出支撑的保障项目包括( ) A．社会救济 B．社会福利 C．优抚安置 D．养老保险 E．社区服务ABC6. 只增加已发股票份数而不增加公司股本总额，这是( )A.股票拆分B.转增资本C.增资扩股参考答案：A7. 年金按照付款时间及期限的不同，分为不同的种类，下列选项中不属于这一分类的是( )。
A．普通年金B年金按照付款时间及期限的不同，分为不同的种类，下列选项中不属于这一分类的是( )A．普通年金B．企业年金C．永续年金D．预付年金正确答案：B8. ( )对有效市场假设理论的阐述最为系统A.法默B.法德C.法马托丽D.沃玛参考答案：A9. 国际证监会组织(IOSCO)成立于( )A.1980年B.1981年C.1982年D.1983年参考答案：D10. 股票是一种高流动性资产 )T.对F.错参考答案：F11. 证券价格不仅已经反映了历史信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息的市场为( )A.弱有效证券市场B.半强有效证券市场C.强有效证券市场D.非有效市场参考答案：B12. ETF的认购方式不包括( )A.场内现金认购B.场外现金认购C.组合证券认购D.以上都不是参考答案：D13. 理论上讲，公司盈利增加，可分配的股利相应增加，股票的市场价格上涨;公司盈利减少，可分配的股利相应减少，股票的市场价格下降 )T.对F.错参考答案：T14. 17周岁的公民小王不可以开立基金账户 )A.正确B.错误参考答案：B15. 基金托管人是由( )批准的商业银行担任。
A.中国证监会B.中国人民银行C.财政部D.中国证监会和中国银监会参考答案：D16. 专业基金销售机构申请基金代销业务资格的主要出资人是依法设立的持续经营3个以上完整会计年度的法人，注册资本不低于( )万元人民币A.1000B.2000C.3000D.4000参考答案：C17. 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理中的市场风险限额的是( )A．止损限额B．交易限额C．下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理中的市场风险限额的是( )A．止损限额B．交易限额C．单一客户限额D．风险限额正确答案：C18. 跟量算法中若交易量放大则应该( )这段时间内的下单成交量A.放大B.缩小C.保持不变D.不确定参考答案：A19. 货币市场基金是我国基金市场一类重要的产品类型，以“余额宝”为代表的货币基金近年来迅速发展，成货币市场基金是我国基金市场一类重要的产品类型，以“余额宝”为代表的货币基金近年来迅速发展，成为投资者现金管理的良好工具但货币基金快速发展的同时，同样面临多方面的风险，如T+0赎回方式带来的流动性风险，期限错配问题带来的投资管理风险等2016年2月1日中国证监会颁布了《货币市场基金监督管理办法》，对货币基金的投资范围、估值方法、申赎等做出了规定，促进货币市场基金平稳健康发展。
下列投资标的不属于货币基金投资范围的是( )A、现金B、剩余期限在397天以内的资产支持证券C、期限在1年以内的同业存单D、剩余期限在1年以内的可转换债券参考答案：D20. 套利定价理论的假设条件包括( )A.投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的B.所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C.投资者具有单一投资期D.投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利参考答案：ABD21. 在股份有限公司的资产负债表中，( )和资本净值构成了股份有限公司的两个资金来源A.股票B.负债C.自有资本D.资本公积参考答案：B22. 资源税的纳税义务人包括从事应税资源开采或生产而进行销售或自用的所有单位和个人，但不包括( ) A．外商投资源税的纳税义务人包括从事应税资源开采或生产而进行销售或自用的所有单位和个人，但不包括( ) A．外商投资企业和外国企业 B．进口应税产品的单位 C．进口应税产品的个人 D．私营企业BC23. 下列风险中，属于跨境投资风险的有( )A.政治风险B.汇率风险C.税收风险D.投资研究风险参考答案：ABCD24. 关于“广东国际信托投资公司破产事件”案例，操作风险是广东国际投资公司破产的重要原因。
下列选项中关于“广东国际信托投资公司破产事件”案例，操作风险是广东国际投资公司破产的重要原因下列选项中关于广东国投操作风险的表述正确的是( )A．违规乱开信用证融资，导致较大垫款风险B．会计制度和操作不规范，账务处理随意性大，往来账目残缺C．违规账外经营、高息揽存、乱拆借、乱投资、大量债务逾期D．以上选项都正确正确答案：D25. 融资租赁的租金由( )构成 A．租赁物件购置成本(包括货价、增值税、运杂费和运输保险) B．出租人购置租赁物融资租赁的租金由( )构成 A．租赁物件购置成本(包括货价、增值税、运杂费和运输保险) B．出租人购置租赁物件垫付资金应计利息 C．租赁手续费、财产保险、预计租赁物件残值 D．出租人利润ABCD26. 关于绩效衡量问题的视角下列说法正确的有( )A.与实务方法不同，理论上对基金绩效表现的衡量以各种风险调整收益指标以及各种绩效评估模型为基础B.短期衡量通常是对近2年表现的衡量，而长期衡量则通常将考察期设定在2年(含)以上C.微观绩效衡量主要是对个别基金绩效的衡量，而宏观衡量则力求反映全部基金的整体表现D.基金衡量侧重于对基金本身表现的数量分析，而公司衡量则更看重管理公司本身素质的衡量参考答案：ACD27. 在客户寻找方法中，( )针对直接关系型群体。
A.缘故法B.介绍法C.陌生拜访法D.电话约访法参考答案：A28. 用来估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的有( )A.标准差B.协方差C.相关系数D.方差参考答案：AD29. 小型资本股票回报率和大型资本股票回报率相比( )A.更低B.一样C.更高D.二者回报率没有关系参考答案：C30. 第三步，美国银行纽约分行收到花旗银行纽约分行的报文后，扣除银行费用USD 20后再将MT103转发给美国银行香港第三步，美国银行纽约分行收到花旗银行纽约分行的报文后，扣除银行费用USD 20后再将MT103转发给美国银行香港分行 MT103SENDER'S BIC: BOFAUS3N发报行代号(美国银行纽约分行)MT: 103报文类型RECEIVER'S BIC: BOFAHKHX收报行代号(美国银行香港分行) 20: PAY/003汇款编号23B: CRED 23E: HOLD/PASSPORT No. V631006护照号32A: 061222USD 3445,起息日、币种、清算金额33B: USD 3500,实际汇款金额50K: LISA汇款人52A: MSBCCNBJ002汇款行59: /123456JACK收款人账号收款人7IA: BEN费用承担71F: USD 20,中国民生银行扣费71F: USD 15,花旗银行扣费71F: USD 20,美国银行扣费72: /lNS/CITIUS33银行间信息 请将上述SWIFT电汇MT103报文写成普通电报的汇款报文。
MT: ______ FM: ______________________________________________________ TO: ______________________________________________________ __________________________________________________________MT: 103 FM: BANK OF AMERICA NEW YORK BRANCH TO: BANK OF AMLRICA HONGKONG BRANCH REMITTANCE REFERENCE NUMBER PAY/003 CREDIT PASSPORT NO. V631006 VALUE DATE 061222 USD3,445 INSTRUCTED AMOUNT USD3500 ORDERING CUSTOMER LISA ORDERING INSTITUTION MSBCCNBJ002 BENEFICIARY CUSTOMER JACK ACCOUNT NO. 123456 DETAILS OF CHARGES BENEFICIARY MSBCCNBJ002'S CHARGES USD20 CITIUS33'S CHARGES USD15 BOFAUS3N'S CHARGES USD20 SENDER TO RECEIVE INFORMATION INSTRUCTION CITIUS33 31. ETF份额的认购方法包括( )。
A.场内现金认购B.场外现金认购C.证券认购D.份额认购参考答案：ABC32. 《证券投资基金销售机构内部控制指导意见》规定，客户身份资料自业务关系结束当年计起至少保存( )年A.5B.10C.15D.20参考答案：C33. 偏股型基金中的股票配置比例为( )A.10%-30%B.30%-50%C.50%-70%D.70%-90%参考答案：C34. 货币市场基金会面临利率风险、购买力风险、信用风险、( )A.价格风险B.偿还风险C.到期风险D.流动性风险参考答案：D35. 关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是( )A.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响B.时间加权收益率的计算考虑分红再投资时间价值的影响C.时间加权收益率的假设前提是红利以除息前一日的单位净值减去每份基金分红后的份额净值立即进行了再投资D.算术平均收益率要大于几何平均收益率参考答案：ABCD36. 基金信息披露最根本、最重要的原则是( )A.时效性B.重要性C.真实性D.全面性参考答案：C37. 经典绩效衡量方法存在的问题有( )A.CAPM模型的有效性问题B.SML误定可能引致的绩效衡量误差C.基金组合的风险水平并非一成不变D.以单一市场组合为基准的衡量指标会使绩效评价有失偏颇参考答案：ABCD38. 在金融业发展的不同阶段，金融系统所面临的风险也各不相同。
与之相对应，金融风险管理也需要随着不在金融业发展的不同阶段，金融系统所面临的风险也各不相同与之相对应，金融风险管理也需要随着不同时期的经济和金融环境而发生相应的变化下列陈述正确的是( )A．在布雷顿森林体系建立之前，风险暴露的大小取决于金融机构的净头寸和期限B．布雷顿森林体系建立之后，固定汇率制下外汇风险并不突出C．只要银行资产和负债期限相匹配，银行就不会面临利率风险D．久期概念的提出解决了银行资产和负债不匹配的问题正确答案：A39. 关于股票基金，下列说法错误的有( )A.基金股票换手率通过对基金买卖股票频率的衡量，反映基金的操作策略B.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于成长性基金C.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率大于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金D.基金持股平均市值的计算只能采用加权平均法参考答案：BCD40. 封闭式基金的收益分配，每年不得少于一次; 封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的( )A.60%B.70%C.80%D.90%参考答案：D41. 政策性银行与商业银行共有的职能是( )。
A．倡导性职能 B．选择性职能 C．金融中介职能 D．补充性职能政策性银行与商业银行共有的职能是( ) A．倡导性职能 B．选择性职能 C．金融中介职能 D．补充性职能C42. 私募股权二级市场投资战略是具有( )特性的投资战略A.周期长、风险小、流动性强B.周期短、风险小、流动性强C.周期短、风险大、流动性强D.周期长、风险大、流动性差参考答案：D43. 反映股票基金投资业绩的指标主要有( )A.分红B.净值增长率C.已实现利润D.净值增长率标准差参考答案：ABC44. 现代商业银行更加注重资产负债管理，结合《新巴塞尔协议》的相关精神，我国商业银行的资产负债管理要现代商业银行更加注重资产负债管理，结合《新巴塞尔协议》的相关精神，我国商业银行的资产负债管理要求不包括( )A．资本充足率B．贷款余额与存款余额的比例C．流动性资产余额和流动性负债余额的比例D．固定资产和流动资产的比例正确答案：D45. 货币市场基金不可以投资信用等级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具 )A.正确B.错误参考答案：A46. 风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产的潜风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产的潜在风险损失的一种风险管理策略。
下列属于风险对冲的是( )A．某汽车公司为其产品购买产品质量责任险B．李先生在银行购买纸黄金C．进出口公司下月将有100万美元进账，为此购买外汇远期合约套保D．商业银行间同业拆借正确答案：C47. 我国相关法规规定，基金管理公司的注册资本应不低于( )人民币A.8000万元B.1亿元C.12000万元D.15000万元参考答案：B48. ( )不属于交易成本A.印花税B.佣金C.承销费D.过户费参考答案：C49. 假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策假设甲股票价格是25元你，其3个月后到期、行权价格为30元的认购期权价格为2元，则构建备兑开仓策略的成本是( )A.30元B.32元C.23元D.25元答案：C50. 基金管理人的合规管理目标有( )A.建立健全基金管理人合规风险管理体系B.实现对合规风险的有效识别和管理C.促进基金管理人全面风险管理体系的建设D.确保基金管理人依法合规经营参考答案：ABCD51. 我国商业银行中间业务的种类繁多，关于我国商业银行的中间业务表述错误的是( )A．支付结算类业我国商业银行中间业务的种类繁多，关于我国商业银行的中间业务表述错误的是( )。
A．支付结算类业务包括汇款业务、托收业务、信用证业务等B．资产托管业务是指有托管资格的商业银行接受基金管理公司、信托公司等委托，安全保管所托管基金或信托计划的全部资产，为所托管基金或信托计划办理资金清算款项划拨、会计核算、资产估值、监督管理人投资运作C．承诺类中间业务主要指贷款承诺，包括可撤销承诺和不可撤销承诺两种D．以上都不对正确答案：D52. 银行间债券市场的债券结算和交收方式中，对交易双方而言，结算效率较高，结算本金风险较小的是( )A、实时净额结算B、批量全额结算C、批量净额结算D、实时全额结算参考答案：D53. 投资股票的收益包括( )A.股息B.红利C.资本利得D.利息E.本金的返还参考答案：ABC54. 5．按照使用结算支付手段的不同，国际结算业务大体可以分为四类： (1)______、(2)______、(3)______、(4)______5．按照使用结算支付手段的不同，国际结算业务大体可以分为四类： (1)______、(2)______、(3)______、(4)______5．(1)现金/货币结算 (2)票据结算 (3)凭单结算 (4)电讯结算 55. 下列房地产转让行为中应征收土地增值税的是( )。
A．继承房屋 B．无偿赠与房屋给直系亲属 C．被兼并企业将下列房地产转让行为中应征收土地增值税的是( ) A．继承房屋 B．无偿赠与房屋给直系亲属 C．被兼并企业将房屋并入兼并企业中 D．合作建房有偿转让的D56. 融资租赁期间承租人拥有对租赁物的( ) A．占有权 B．使用权 C．受益权 D．处置权融资租赁期间承租人拥有对租赁物的( ) A．占有权 B．使用权 C．受益权 D．处置权ABC57. 审计委员会与审计师(无论内部还是外部)之间的单独会晤之目的何在?( )A、获取对CFO的私人评价B、审计委员会与审计师(无论内部还是外部)之间的单独会晤之目的何在?( )A、获取对CFO的私人评价B、使得审计师可以在管理层不在场的情况下向审计委员会反映问题C、便于审计委员会为更低的审计收费向外部审计师施压D、加强审计委员会对管理团队的独立性{"msg":"","data":[],"voicepath":""}58. 关于影响投资者需求的关键因素，以下表述错误的是( )A、对于投资者的风险容忍度，投资经理应当剔除其风险承受意愿，而只考虑其风险承受能力B、其他条件相同时，投资期限越长，投资者的风险承受能力越高C、一般情况下，投资期限较长的投资者对流动性的要求不高D、基金管理人应当为投资者提供顾问服务，让其了解符合自身风险容忍度和当前市场坏境的可实现的收益参考答案：A59. 中国人民银行规定，全国银行间债券市场质押式回购期限最长为( )。
A.3个月B.4个月C.6个月D.1年参考答案：D60. 公司发行股票进行融资，所筹集的资金称为( )A.股本B.债务C.本金D.资产参考答案：A。
